マルチ戦略ファンド "A"
コア・アロケーション
1990年に設立されたマルチ・ストラテジー・ファンドから成る分散型ポートフォリオ。1990年に設立され、すべての主要資産クラスと投資戦略にわたって1,500億米ドルの資産を運用している。ヘッジファンドの世界で最も多様性に富み、一貫したパフォーマンスを提供している。
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年換算リターン:1990年代以降 ~12%
リスク:~5%のボラティリティ、最大下落率7% (1998年)
ポートフォリオ:
33% ファンドM
33% ファンドWQ
17% ファンドP
17% その他(B、E、H)
超リスク分散型ファンド "Q"
コア・アロケーション
超リスク分散型ファンド ”Q”はグローバル市場、ファクター投資、非流動リスク・プレミア・エクスポージャーを有する約30億米ドルのシステマティック・ファンド。2006年に設立され、「超多様化」と評されるポートフォリオは、300に渡る主要な流動資産及び非流動資産クラスで構成されている。おそらくヘッジファンド業界で最も包括的なリスク・プレミア・ポートフォリオを提供しているといえるだろう。
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年換算リターン:2006年の設立以来 ~18%
リスク:ボラティリティ25-30%、最大下落率45% (2008年)
高ボラティリティファンド "Q"
サテライト・アロケーション
もう一つのファンド ”Q”はグローバル市場とファクター・リスク・プレミアのエクスポージャーを持つ新興システマティック・ファンド。2021年に著名ヘッジファンド"Q"の元CIOによって設立され、その分散されたポートフォリオは全ての主要流動資産クラスで構成されている。最大限の資本効率を実現するため高い目標ボラティリティを設定している。
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年換算リターン:2023年上半期 21%
リスク:ボラティリティ50%、最大下落率44% (2023年)
その他
サテライト・アロケーション
債券:米国財務省証券
株式:バンガード/VT (FTSE オール・ワールド・インデックス)
新興グローバル・マクロファンド "P"
サテライト・アロケーション(売却済み)
グローバル・マクロ・ファンド “P”はイベントドリブン型の新興グローバル・マクロのシステマティック・ファンド。2012年に設立され、その多様なポートフォリオは、すべての主要流動資産クラスに投資している。 2012年から2020年まで、年率40%以上の年換算リターンでシステマティック戦略をベースに裁量も持たせながら運用。
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年換算リターン:2012年以来~20%
リスク:0-40%のボラティリティ、最大下落率 約80%